精彩书摘:
二、加强对商业银行风险的监管
监管部门的监督检查是商业银行风险管理体系的重要组成部分。监管部门平时要加强对商业银行的风险监管，监管者有权制定和利用审慎法规的要求来控制风险，其中包括资本充足率、贷款损失准备金、资产集中、流动性、风险管理和内部控制等，必要时可通过存款保险制度和最后贷款人制度对有问题的银行实施救助，保持银行体系的安全与稳定。
根据《新巴塞尔资本协议》的要求，监管当局的监督检查应当遵循以下四项原则：一是银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略；二是监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；三是监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本；四是监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。
三、健全商业银行的行业自律组织
金融制度安排可以分为非正式的制度安排和正式的制度安排。政府监管可视为正式的制度安排，行业自律因不需要借助政府的力量来强制实施，因此，可称为非正式的制度安排。我们必须高度重视作为非正式制度安排的行业自律，把它作为广义的商业银行风险管理体系的重要组成部分。
商业银行风险管理与其行业自律有着极为密切的关系。一般而言，商业银行的行业自律是通过同业公会或协会形式进行的。商业银行行业自律组织——同业公会（协会），是在市场经济条件下，适应银行体系行业保护、行业协调与行业管理的需要，自发地形成和发展起来的。最早的银行行业自律组织应推美国银行家协会（The American Bankers Association）。各国银行公会或协会，在组成方式上，一般是采取自愿原则建立的非营利性民间组织，其主要职能包括行业保护、行业协调、合作与交流、行业监管等。
鉴于银行行业自律组织建设的国际实践，以及自律机制在市场经济条件下职能作用的普遍适用性，根据我国经济金融现状，特别是随着我国经济、金融的市场化、国际化改革的发展，我国建立旨在保持商业银行稳健运行的行业自律组织——银行业协会是非常必要的。2000年5月10日，中国银行业协会在北京宣布成立，这是我国加强银行行业自律管理的一项重要措施。我国银行业协会必须全面履行其职能，通过协调与合作、指导与交流、监督与约束，充分发挥保护银行体系，保障银行稳健经营、防范银行风险的作用。
四、加大对商业银行的市场约束
市场约束（Market Discipline）也可译为“市场惩戒”或“市场纪律”，是指市场机制自动发挥功能，迫使银行有效而合理地分配资金，促使银行控制风险和保持充足的资本水平。同时，富有成效的市场约束机制也是配合监管当局强化监督工作的有效工具。为了使市场约束充分发挥作用，需要从以下几个方面进行努力：
1.完善信息披露制度。银行应具有经董事会批准的正式披露政策。该政策应概括公开披露财务状况和经营状况的目的和战略。银行应分析披露的适宜性，其中包括披露的频率。信息披露可以分为核心披露和补充披露。核心披露指有关所有银行重要信息的披露，所有银行都要根据重要性（Materiality）原则披露这类信息。补充披露对一些银行十分重要，并取决于银行的风险暴露、资本充足率和计量资本要求的方法。巴塞尔委员会认为，披露频率十分重要，披露最好每半年一次。对于过时失去意义的披露信息，如风脸暴露，最好每季度一次，特别是对国际活跃银行来说。
2.有限的金融安全网。假如银行的债权人和所有者知道或预期银行陷入困境后会受到政府或中央银行的帮助，则市场约束就不会发挥作用。以存款保险制度和最后贷款人形式力代表的官方金融安全网如果过于慷慨，则会导致道德风险和逆向选择，从而使银行内部管理不善和承担过多的风险。所以，对金融安全网应当有所限制。存款保险制度应当限于保护中小储户，不应包括大额存款者和债权人。大的和信息灵通的债权人（包括银行）通常能实施最有效的市场约束，因为他们掌握了更多的资源可以监测和影响银行。最后贷款人形式的援助主要由中央银行提供，援助的目的是向缺少流动性但资能抵债的银行提供临时性的支持，一般不应向资不抵债的银行提供这种援助。
3.坚持严格的退出政策。坚持严格的退出政策就是要使银行有破产的压力，要使经营不善、资不抵债的银行有序地从市场中退出。通过清退有严重问题的银行，可以防止个别银行的问题进一步发展并影响其他银行以及整个系统，迫使其他银行稳健经营，这对保持银行体系的稳定性和竞争性是至关重要的。保持银行体系稳定的最简明、最经济以及最有效的方法就是尽早清退不能继续经营、资不抵债的银行。在高效率和竞争性的市场体系中，一种强有力的银行退出政策（关闭和清盘）至少与准人政策一样重要，尽管在通常情况下人们总是更加强调后者。
第三节 商业银行信贷资产风险管理
信贷资产风险管理是商业银行资产风险管理的重点与难点。本节将论述信贷资产风险的成因与信贷资产风险的管理策略。
……
内容简介：
《金融风险管理（第二版）》对金融风险管理基本理论做了较为全面、通俗的介绍，结合我国金融风险管理的实际需要，吸纳了西方一些最新的金融风险管理理论和技术方法，同时特别注重总结了国内金融风险管理的经验和做法，形成比较完整的知识框架，以提高读者的金融风险管理基本素质和能力。
《金融风险管理（第二版）》用大量篇幅介绍了金融风险管理实务操作，包括金融风险评估与管理的技术方法、策略、工具应用等。目前，国内金融风险管理在一定意义上主要靠制度和监督管理手段作保障，信息技术在金融风险管理中应用还不够，与现代金融业风险管理发展的要求不适应，为此，《金融风险管理（第二版）》适当增加了一些适用于金融风险管理操作应用的简化数学工具。
目录：
第一篇 金融风险管理基础
第一章 金融风险概述
第一节 金融风险基础知识
第二节 金融风险的成因与危害
第三节 金融风险与相关理论
第四节 中国金融风险的描述
本章小结
重要概念
第二章 金融风险管理系统
第一节 金融风险管理概述
第二节 金融风险管理工作程序
第三节 金融风险管理系统的构建
本章小结
重要概念
第三章 金融风险管理方法
第一节 金融风险识别
第二节 金融风险防范理论与方法
第三节 金融风险计量模型
本章小结
重要概念
第二篇 金融风险评估与管理
第四章 信用风险管理
第一节 信用风险概述
第二节 信用风险的度量方法
第三节 现代信用风险的测量模型
本章小结
重要概念
第五章 流动性风险管理
第一节 流动性风险概述
第二节 流动性风险管理理论
第三节 流动性风险的衡量
第四节 流动性风险管理技术
本章小结
重要概念
第六章 利率风险管理
第一节 利率风险及其主要形式
第二节 利率风险的分析与计量
第三节 利率风险交易与利率衍生工具
本章小结
重要概念
第七章 外汇、外债风险管理
第一节 外汇与外债风险概述
第二节 外汇风险管理
第三节 外债管理
重要概念
第八章 操作风险管理
第一节 操作风险管理概述
第二节 操作风险管理框架
第三节 操作风险的评估与控制
本章小结
重要概念
第三 篇金融机构风险管理
第九章 商业银行风险管理
第一节 商业银行风险管理概述
第二节 商业银行风险管理组织体系
第三节 商业银行信贷资产风险管理
第四节 商业银行证券投资风险管理
第五节 商业银行负债业务风险管理
第六节 商业银行中间业务风险管理
第七节 商业银行不良资产的化解与防范
本章小结
重要概念
第十章 保险公司风险管理
第一节 保险公司保险业务风险管理
第二节 保险公司财务风险管理
……
第四篇 现代金融风险管理
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