金融数学:金融工程引论(第二版)(金融学译丛)

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  • 商品名称:金融数学:金融工程引论(第二版)(金融学译丛)
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  • 上架时间:2022-04-16
作者简介:

  马雷克·凯宾斯基(Marek Capinski),波兰矿业冶金学院应用数学系教授,研究领域包括数学金融、公司金融、信贷风险、有价证券、随机分析等。曾出版多本有关金融方面的教材和学术著作,在著名期刊发表论文50多篇。

内容简介:
  

  《金融数学:金融工程引论(第二版)(金融学译丛)》以债券和股票价格的数学模型为基础,涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域:离散时间情形和连续时间情形下,基于无套利原则的期权定价;马科维茨投资组合优化和资本资产定价模型;离散情形下的基本随机利率模型。
  与第一版相比,本版有以下特点:
  一,每章都以案例分析开始,从而说明实际需要促进了理论工具的发展。
  二,在每章的最后,对事例进行了详细研究。
  三,增加了新的一章用于讨论连续时间模型,根据直觉勾勒出了数学论证和结构。
  四, 完全证明了在离散情况下数理金融的两个基本定理。
  《金融数学:金融工程引论(第二版)(金融学译丛)》把金融学动因和数学风格密切结合起来,非常适合管理学、金融学、经济学专业金融数学和金融工程课程使用,同时也是读者进行金融投资活动的参考书。

目录:
第1章 简单市场模型
1.1 基本概念和假设
1.2 无套利原则
1.3 单期二叉树模型
1.4 风险和收益
1.5 远期合约
1.6 看涨期权和看跌期权
1.7 外汇
1.8 利用期权管理风险
第2章 无风险资产
2.1 货币的时间价值
2.2 货币市场
第3章 资产组合管理
3.1 风险和收益率
3.2 两证券
3.3 多个证券
3.4 资本资产定价模型
第4章 远期合约和期货合约
4.1 远期合约
4.2 期货合约
第5章 期权:一般性质
5.1 定义
5.2 看跌—看涨期权平价(Put-Call Parity)
5.3 期权价格的边界
5.4 决定期权价格的变量
5.5 期权的时间价值
第6章 二叉树模型
6.1 模型的定义
6.2 期权定价
6.3 美式权益
6.4 鞅性质
6.5 套期保值
第7章 一般的离散时间模型
7.1 三叉树模型
7.2 一般模型
7.3 资产定价基本定理
7.4 扩展模型
第8章 连续时间模型
8.1 离散模型的缺陷
8.2 连续时间极限
8.3 随机分析概述
8.4 在布莱克—斯科尔斯模型中的期权
8.5 风险管理
第9章 利率
9.1 工具
9.2 与到期日无关的收益率
9.3 一般的期限结构
9.4 随机利率的二叉树模型
9.5 债券的套利定价
9.6 利率衍生证券
9.7 最后的评注
第10章 附录
10.1 微积分
10.2 测度与积分
10.3 概率
10.4 协方差矩阵
10.5 收益率之间的回归
练习解答
符号术语表
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