精彩书摘:
七十多年来,理论经济计量学取得了长足的进展。在发展初期的十多年中,主要用于研究微观经济。如H.舒尔兹在消费理论与市场行为方面的研究;道格拉斯(Douglas)对边际生产力的研究;丁伯根在景气循环方面的研究,都为经济计量学开拓了新领域。R.费里希以统计学和经济理论为基础来测定需求弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性,是一大贡献。20世纪40年代至70年代经济计量学的重点是研究宏观经济。经济计量学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。如哈维尔莫(Hoavelmo)和瓦尔德(Wald)将统计推断应用于经济计量学。50年代,泰尔(Theil)发表了二阶段最小二乘法。60年代以后有关分布滞后的新处理方法得以发表。由于计算机的广泛普及使用,大量复杂的经济计量模型得以建立和应用,促进了经济计量学理论与应用的发展。最近十几年来,经济计量学在理论方法的研究中有了新的突破,英国学者享德利(Humdry)提出了协整理论,使经济计量学进入了一个新的理论体系。我国学者在模型识别理论上也做出了贡献。现代对策论和贝叶斯理论在经济计量学中的应用,是目前经济计量学研究的一个新课题。<br> ……
作者简介:
李长风,经济学博士,原上海财经大学统计学系副教授、硕士研究生导师,曾任统计学系副主任。长期从事经济计量学的教学研究工作,有多部专著出版和多篇论文发表。参与承担国家级和上海市科研项目,其中国家社科基金项目《体制转轨时期宏观经济分析和预测方法研究》(第二作者)获1998年国家统计局社科项目一等奖。<br> 曾任上海市静安区统计局局长、上海市统计学会第六届理事。组织实施区域内国情国力调查,撰写的统计分析报告三次获上海市统计学会一等奖。现任上海市静安区人力资源和社会保障局党委书记、副局长,区劳动人事争议仲裁院院长。
内容简介:
经济计量学的研究和应用发展很快。但《经济计量学(第2版)》再版的定位仍然是为学习经济管理类专业的高等院校本科学生、MBA学生以及从事经济管理的专业工作人员提供一本基础、简明、实用的教程。因此编写体例未做大的变动,内容上则作了较多充实。比如,增补了关于金融风险分析的ARCH模型的有关内容介绍和应用实例。同时,在第二版中,始终贯穿Eviews软件的使用。将软件的使用介绍融于教学内容中,在学习经济计量学基本原理和方法的同时,掌握实际应用的工具和手段,以缩短理论与应用之间的距离,这是《经济计量学(第2版)》的初衷之一,也可能是受读者欢迎的原因之一。
目录:
第1章 绪论<br>第一节 什么是经济计量学<br>第二节 经济计量学的应用步骤<br>第三节 经济计量模型的特点<br>第四节 随机扰动项ε的分布及其产生原因<br>第五节 常用的概率分布<br>第六节 Eviews软件功能简介<br>本章小结<br>思考与练习<br>第2章 一元线性回归模型<br>第一节 回归分析与回归方程<br>第二节 参数的最小二乘估计<br>第三节 最小二乘估计量的性质及分布<br>第四节 随机扰动项方差σ2的估计<br>第五节 一元线性回归模型的统计检验<br>第六节 预测<br>本章小结<br>思考与练习<br>第3章 多重线性回归模型<br>第一节 模型的矩阵表示和基本假定<br>第二节 参数的最小二乘估计及其性质<br>第三节 残差和随机扰动项方差/的估计<br>第四节 多重线性模型的统计检验<br>第五节 预测<br>第六节 多重线性回归分析计算步骤及主要公式<br>本章小结<br>思考与练习<br>第4章 非线性模型<br>第一节直接代换法<br>第二节 间接代换法<br>第三节 泰勒级数展开法<br>第四节 案例——非线性模型估计的Eviews实现<br>本章小结<br>思考与练习<br>第5章 异方差<br>第一节 异方差的概念<br>第二节 异方差的后果<br>第三节 异方差的检验<br>第四节 异方差的修正方法<br>第五节 案例——居民储蓄模型估计<br>本章小结<br>思考与练习<br>第6章 自相关<br>第一节 自相关的来源和形式<br>第二节 自相关的后果<br>第三节 自相关的检验和识别<br>第四节 自相关的修正方法<br>第五节 案例——地区商品出口模型估计<br>第六节 广义最小二乘法<br>本章小结<br>思考与练习<br>第7章 多重共线性<br>第一节 多重共线性及其原因<br>第二节 多重共线性的影响后果<br>第三节 多重共线性的检验<br>第四节 多重共线性的修正方法<br>第五节 案例——服装市场需求函数<br>本章小结<br>思考与练习<br>第8章 虚拟变量和随机解释变量<br>第一节 虚拟变量模型<br>第二节 案例——上海市生产总值长期趋势模型<br>第三节 随机解释变量模型<br>本章小结<br>思考与练习<br>第9章 滞后变量<br>第一节 滞后变量模型的基本概念<br>第二节 分布滞后模型的参数估计<br>第三节 滞后变量模型的构造<br>第四节 回归与时间序列组合模型的估计<br>第五节 案例——我国长期货币流通量需求模型<br>第六节 自回归条件异方差模型及其估计<br>第七节 时间滞后效应<br>本章小结<br>思考与练习<br>第10章 联立方程模型<br>第一节 联立方程模型的基本概念<br>第二节 联立方程模型的结构式和简化式<br>第三节 联立性偏误<br>第四节 递归模型<br>本章小结<br>思考与练习<br>第11章 联立方程模型的识别<br>第一节 模型识别的概念<br>第二节 模型识别的阶条件和秩条件<br>本章小结<br>思考与练习<br>第12章 联立方程模型的估计<br>第一节 有限信息法——单一方程估计<br>第二节 完全信息法——系统估计<br>本章小结<br>思考与练习<br>第13章 基本经济函数模型<br>第一节 需求函数和消费函数<br>第二节 生产函数和投资函数<br>本章小结<br>思考与练习<br>第14章 经济计量学的应用<br>第一节 经济结构分析<br>第二节 经济预测<br>第三节 政策评价<br>第四节 案例——联立方程模型的求解与模拟<br>本章小结<br>思考与练习<br>第15章 宏观经济计量模型简介<br>第一节 宏观经济计量模型设计概述<br>第二节 宏观经济计量模型的总体构造<br>第三节 宏观经济计量模型举例<br>本章小结<br>思考与练习<br>附表统计表<br>参考文献
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