组合证卷投资与资本市场研究

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  • 商品名称:组合证卷投资与资本市场研究
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内容简介:
    《组合证卷投资与资本市场研究》致力于组合证券投资与资本市场研究。本书共分5章。第1章介绍现代资本市场理论的发展情况及其在投资管理实践中的作用。第2章介绍资本市场理论基础。第3章介绍组合证券投资决策与管理方法方面的研究。第4章介绍证券市场有效性与投资行为研究。第5章介绍集合竞价与连续竞价研究。<br>    《组合证卷投资与资本市场研究》适合从事证券投资与资本市场研究的学者、研究生以及企业决策者使用。
目录:
第1章  现代资本市场理论与投资管理实践<br>1.1  现代资本市场理论的发展<br>1.1.1  资本市场理论的起源<br>1.1.2  现代资本市场理论的发展历程<br>1.1.3  现代资本市场理论的最新发展<br>1.2  现代资本市场理论对投资管理实践的作用<br>1.3  本书内容提要<br>参考文献<br>第2章  资本市场理论基础<br>2.1  证券组合、风险偏好与收益分布特征<br>2.1.1  期望效用函数<br>2.1.2  证券组合<br>2.1.3  风险厌恶<br>2.1.4  随机占优<br>2.2  均值-方差组合证券选择理论<br>2.2.1  均值-方差偏好<br>2.2.2  均值-方差准则与风险分散<br>2.2.3  有效边界<br>2.3  基金分离定理及其扩展<br>2.3.1  两基金分离定理<br>2.3.2  引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理<br>2.4  资本资产定价模型<br>2.4.1  资本市场均衡<br>2.4.2  资本资产定价模型的具体形式<br>2.4.3  零价塔资本产定价模型<br>2.4.4  引入指数期货的资本资产定价模型<br>2.4.5  具有不同持有期限的资本资产定价模型<br>2.5  套利定价理论<br>2.5.1  多因素模型与因素风险<br>2.5.2  套利组合<br>2.5.3  套利定价理论<br>2.5.4  资本资产定价模型与套利定价理论<br>2.6  期权定价理论<br>2.6.1  期权的概念<br>2.6.2  理性期权定价的性质<br>2.6.3  二叉树定价模型<br>2.6.4  BLACK-SCHOLES期权定价模型<br>2.6.5  组合证券<br>2.7  有效市场理论<br>2.7.1  有效市场的基本概念<br>2.7.2  有效市场与理性预期<br>2.7.3  有效市场的检验<br>附录<br>参考文献<br>第3章  组合证券投资决策与管理方法<br>3.1  限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征和确定方法<br>3.1.1  限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征<br>3.1.2  组合构成和有效边界变动的确定方法<br>3.1.3  小结<br>3.2  市场指数模型下最优证券组合的简化算法<br>3.2.1  EGP算法<br>3.2.2  存在负贝塔系数情况下扩展的EGP算法<br>3.2.3  进一步的推广<br>3.2.4  释例<br>3.2.5  贝塔系数为1条件下的最优证券组合<br>3.2.6  小结<br>3.3  基于斯坦规则的协方差矩阵估计改进的实证研究<br>3.3.1  LEDOIT和WOIF(2003)的协方差矩阵斯坦规则估计量<br>3.3.2  实证数据及方法<br>3.3.3  实证结果<br>第4章  证券市场有效性与投资者行为<br>第5章  集合竞价与连续竞价交易机制研究
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